Málaga CF byl založen v roce 1948 jako CD Málaga, ale současný název nese od roku 1994, kdy klub prošel reorganizací. Klub působí ve městě Málaga v Andalusii a je známý svou silnou fanouškovskou základnou a charakteristickou modro-bílou kombinací dresů.

Největší úspěchy Málaga zaznamenala v 21. století. V sezóně 2007/08 se poprvé kvalifikovala do Evropské ligy UEFA, a v sezóně 2012/13 dosáhla historického milníku, když se dostala do čtvrtfinále Ligy mistrů, kde byla vyřazena Borussií Dortmund. V domácí lize patřila Málaga dlouho mezi stabilní účastníky La Ligy, ačkoliv několikrát sestoupila do Segunda División.

Domácím stadionem je La Rosaleda, který byl otevřen v roce 1941 a má kapacitu přes 30 000 diváků. Stadion je známý výbornou atmosférou a podporou fanoušků během evropských zápasů.

Málaga je často chválena za práci s mládeží a výchovu talentovaných hráčů. Přezdívka klubu je „Blanquiazules“ (Bílo-modří) podle klubových barev.